Descripción del puesto

Si queres formar parte de un equipo en constante evolución y cumplis con los requisitos, esta oportunidad es para vos!!!

Para sumarse al área de Riesgos Integrales del banco, seleccionaremos una ANALISTA DE RIESGOS FINANCIEROS, cuyas principales responsabilidades serán:

• Análisis, armado y cálculo de modelos e indicadores de riesgos financieros, principalmente de

- Riesgo de mercado - VaR - Riesgo de Liquidez - Gap de Liquidez - LCR - NSFR (preferentemente) - Riesgo de Tasa de la cartera de inversión (RTICI)

• Armado de pruebas de estrés individuales (de sensibilidad) de los riesgos mencionados
• Conocimientos de valuación de títulos por curva y costo+TIR
• Participación del Comité de Gestión Integral de Riesgos
• Interactuar con los distintos clientes internos y externos, principalmente con la Gerencia de Finanzas, Contabilidad, Auditoría y BCRA

La Gcia de Riesgos Integrales se encuentra en un proceso de automatización de los modelos e indicadores y en la transición se continuará realizando las tareas descriptas más abajo. A su vez, el analista seleccionado deberá acompañar al equipo de Business Intelligence (BI) en la automatización.

Las tareas a asignar al analista son:

· Cálculo del VaR

· Mejora al modelo VaR

· BackTesting VAR

· Cálculo de R. de Tasa de cartera de inversión

· Cálculo de Liquidez

· Cálculo de LCR

· Construcción del NSFR

· Gap de Liquidez

· Valuación de Títulos públicos y privados por curva y costo + TIR

· Armado de pruebas de sensibilidad de los riesgos arriba mencionados

· Confección del informe de riesgos financieros que se requieren para el Comité

· Reportar al Jefe de Riesgos Financieros, indicando desvíos y hallazgos, sugiriendo mejoras y modificaciones a los modelos/cálculos planteados.

· Desarrollar / mejorar procedimientos, a fin de cumplir con los objetivos propuestos por la Gerencia de Riesgos Integrales

· Visión analítica y proactiva

· Excelentes relaciones interpersonale

Requisitos

Formación/ Experiencia:

Graduado o estudiante de últimas materias (máxima materias pendientes 2) de las siguientes carreras: Actuario, economía, matemática, estadística o finanzas (o carreras afines), con un muy buen manejo de estadística y análisis cuantitativos.

· Conocimientos contables básicos

· Conocimientos de construcción de modelos estadísticos de riesgos financieros

· Conocimiento de valuación de distintos instrumentos financieros (ON, Fideicomisos, Títulos públicos, etc)

· Excel Avanzado (excluyente)

· Conocimiento de lenguaje R (nivel medio) (excluyente)

· Conocimientos de normativa BCRA y Basilea (excluyente)

· Se valorará conocimientos en programación en SQL Phyton, PowerBi, Qlik, entre otros.

EXPERIENCIA:

· Experiencia mínima 3 años en Riesgos financieros en Entidades financieras preferentemente Bancos o consultoras

HABILIDADES:

· Iniciativa y actitud proactiva

· Organización y metódico

· Capacidad analítica detallada

· Orientado a resultados y a la mejora de procesos

· Capacidad para interactuar y relacionarse con distintos interlocutores

Beneficios

La Compañía ofrece una interesante propuesta de valor, con esquema hibrido y oportunidades concretas de aprendizaje y desarrollo. Formar parte de un entorno profesional, con muy buen clima y espacio para el aporte personal.

Puesto efectivo, en relación de dependencia de la entidad bancaria.

Zona de trabajo: Plaza San Martín, CABA.